易方达基金管理有限公司关于旗下部分ETF标的指数纳入北京证券交
易所股票并修订招募说明书的公告
根据中证指数有限公司相关指数成份股的定期调整情况，易方达基金管理有限公司（以
下简称“本公司”）旗下部分ETF标的指数纳入北京证券交易所股票。根据相关法律法规、
基金合同等有关规定，经与基金托管人协商一致，本公司决定对旗下部分ETF的招募说明书
进行修订，此次修订主要涉及调整申购与赎回章节中现金替代的相关内容，明确了北京证券
交易所上市成份证券现金替代相关规则，并相应补充基金投资北京证券交易所股票的相关风
险提示。
现将相关事项公告如下：
一、适用基金
扩位证券
序号 基金代码 基金名称 场内简称
简称
易方达中证稀土产业交易型开放式指数 稀土ETF
证券投资基金 易方达
易方达中证云计算与大数据主题交易型
开放式指数证券投资基金
易方达中证电信主题交易型开放式指数
证券投资基金
二、招募说明书修订内容
本次上述ETF的招募说明书修订所涉及的具体章节详见下表，主要修订内容详见附录。
投资者欲全面了解具体修订详情，请查阅与本公告同日披露的招募说明书。
序号 基金名称 主要修订章节
易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券
投资基金
第九部分 基金份额的申购、赎回
易方达中证电信主题交易型开放式指数证券
投资基金
重要提示
易方达中证云计算与大数据主题交易型开放
式指数证券投资基金
十九、风险揭示
三、其他需要提示的事项
金管理人网站等规定媒介查阅。本次修订招募说明书符合有关法律法规的规定，且基金管理
人已履行规定程序。
事项予以说明。投资者欲了解各ETF的详细情况，请阅读各ETF的基金合同、招募说明书
（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关公告。
（1）易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；
（2）易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力
和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金
合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件，全面认识基金产品的
风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、
投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投
资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变
化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
附录：《招募说明书主要修订内容前后对照表》
一、易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书修订对照表
章节 修订前 修订后
本基金特有风险包括： 本基金特有风险包括：
…… ……
（2）ETF运作的风险。包括参考 （2）ETF运作的风险。包括参考IOPV
IOPV决策和IOPV计算错误的风险、基金 决策和IOPV计算错误的风险、基金交易
交易价格与份额净值发生偏离的风险、 价格与份额净值发生偏离的风险、成份
成份股停牌的风险、投资人申购失败的 股停牌的风险、投资人申购失败的风险、
风险、投资人赎回失败的风险、申购赎 投资人赎回失败的风险、申购赎回清单
回清单中设置较低的申购/赎回份额上 中设置较低的申购/赎回份额上限的风
重要提 限的风险、沪市成份证券申赎处理规则 险、沪市和京市成份证券申赎处理规则
示 带来的风险、申购赎回清单差错风险、 带来的风险、申购赎回清单差错风险、
申购赎回清单标识设置不合理的风险、 申购赎回清单标识设置不合理的风险、
基金份额赎回对价的变现风险、套利风 基金份额赎回对价的变现风险、套利风
险、基金收益分配后基金份额净值低于 险、基金收益分配后基金份额净值低于
面值的风险、第三方机构服务的风险、 面值的风险、第三方机构服务的风险、
退市风险等；（3）投资特定品种（包 退市风险等；（3）投资特定品种（包
括股指期货、股票期权等金融衍生品、 括股指期货、股票期权等金融衍生品、
资产支持证券、存托凭证等）的特有风 北交所股票、资产支持证券、存托凭证
险； 等）的特有风险；
…… ……
本基金目前仅采取深圳证券交易 本基金目前仅采取深圳证券交易
所跨市场股票ETF场内申赎模式，即“深 所跨市场股票ETF场内申赎模式，即“深
市股票实物申赎、沪市股票现金替代” 市股票实物申赎、沪市或京市股票现金
申赎模式，未来基金管理人可根据基金 替代”申赎模式，未来基金管理人可根
发展需要，开通场外实物申赎模式（指 据基金发展需要，开通场外实物申赎模
通过中国证券登记结算有限责任公司 式（指通过中国证券登记结算有限责任
基金业务系统以深、沪证券市场组合证 公司基金业务系统以深、沪、京证券市
第九部
券办理跨深、沪证券市场交易型基金的 场组合证券办理跨深、沪、京证券市场
分
申购、赎回），届时将发布公告予以披 交易型基金的申购、赎回），届时将发
基金份
露并对本基金的招募说明书予以更新， 布公告予以披露并对本基金的招募说
额的申
无须召开基金份额持有人大会审议。 明书予以更新，无须召开基金份额持有
购、赎
四、申购与赎回的程序 人大会审议。
回
本基金申购、赎回过程中涉及的 3、申购和赎回的清算交收与登记
基金份额、组合证券、现金替代、现 本基金申购、赎回过程中涉及的
金差额及其他对价的清算交收适用 基金份额、组合证券、现金替代、现
《深圳证券交易所证券投资基金交 金差额及其他对价的清算交收适用
易和申购赎回实施细则》、《中国证 《深圳证券交易所证券投资基金交
券登记结算有限责任公司关于交易 易和申购赎回实施细则》、《中国证
所交易型开放式证券投资基金登记 券登记结算有限责任公司关于交易
结算业务实施细则》和参与各方相关 所交易型开放式证券投资基金登记
协议的有关规定，其中对于深市组合 结算业务实施细则》和参与各方相关
证券及深市现金替代部分，深市组合 协议的有关规定，其中对于深市组合
证券T日日终过户，深市现金替代部 证券及深市现金替代部分，深市组合
分采用净额担保交收；对于沪市组合 证券T日日终过户，深市现金替代部
证券所对应的现金替代部分采用净 分采用净额担保交收；对于沪市和京
额担保交收；申赎份额于T日日终完 市组合证券所对应的现金替代部分
成登记和注销；现金差额、现金替代 采用净额担保交收；申赎份额于T日
退补款部分采用代收代付方式。 日终完成登记和注销；现金差额、现
金替代退补款部分采用代收代付方
七、申购赎回清单的内容与格式 式。
“申赎现金”不属于组合成份证券， 2、申赎现金
是为了便于登记结算机构的清算交收 “申赎现金”不属于组合成份证券，
安排，在申购赎回清单中增加的虚拟证 是为了便于登记结算机构的清算交收
券。“申赎现金”的现金替代标志为 安排，在申购赎回清单中增加的虚拟证
“必须”，但含义与组合成份证券的必 券。“申赎现金”的现金替代标志为
须现金替代不同，“申赎现金”的申购 “必须”，但含义与组合成份证券的必
替代金额为最小申购单位所对应的现 须现金替代不同，“申赎现金”的申购
金替代标志为“必须”的沪市成份证券 替代金额为最小申购单位所对应的现
的必须现金替代与现金替代标志为“允 金替代标志为“必须”的沪市及京市成
许”的沪市成份证券的申购替代金额之 份证券的必须现金替代与现金替代标
和；赎回替代金额为最小赎回单位所对 志为“允许”的沪市及京市成份证券的
应的现金替代标志为“必须”的沪市成 申购替代金额之和；赎回替代金额为最
份证券的必须现金替代与现金替代标 小赎回单位所对应的现金替代标志为
志为“允许”的沪市成份证券的赎回替 “必须”的沪市及京市成份证券的必须
代金额之和。 现金替代与现金替代标志为“允许”的
沪市及京市成份证券的赎回替代金额
…… 4、现金替代相关内容
（1）现金替代分为3种类型：禁止 ……
现金替代（标志为“禁止”）、可以现 （1）现金替代分为3种类型：禁止
金替代（标志为“允许”）和必须现金 现金替代（标志为“禁止”）、可以现
替代（标志为“必须”），其中对于深 金替代（标志为“允许”）和必须现金
市成份证券，现金替代的类型可以设为 替代（标志为“必须”），其中对于深
“禁止”、“允许”和“必须”；对于 市成份证券，现金替代的类型可以设为
沪市成份证券，现金替代的类型可以设 “禁止”、“允许”和“必须”；对于
为 “允许”和“必须”。 沪市和京市成份证券，现金替代的类型
…… 可以设为 “允许”和“必须”。
可以现金替代适用于所有成份证 ……
券，对于深市成份证券，可以现金替代 可以现金替代适用于所有成份证
是指在申购基金份额时，允许使用现金 券，对于深市成份证券，可以现金替代
作为全部或部分该成份证券的替代，但 是指在申购基金份额时，允许使用现金
在赎回基金份额时，该成份证券不允许 作为全部或部分该成份证券的替代，但
使用现金作为替代；对于沪市成份证券， 在赎回基金份额时，该成份证券不允许
可以现金替代是指在申购赎回基金份 使用现金作为替代；对于沪市和京市成
额时，该成份证券必须使用现金作为替 份证券，可以现金替代是指在申购赎回
代，根据基金管理人买卖情况，与投资 基金份额时，该成份证券必须使用现金
者进行退款或补款。 作为替代，根据基金管理人买卖情况，
（2）可以现金替代 与投资者进行退款或补款。
①适用情形：投资者申购和赎回 2）对于沪市和京市成份证券
时的沪市成份证券。登记结算机构对 ①适用情形：投资者申购和赎回
设置可以现金替代的沪市成份证券全 时的沪市和京市成份证券。登记结算
部使用现金替代。 机构对设置可以现金替代的沪市和京
②替代金额：对于现金替代的沪 市成份证券全部使用现金替代。
市成份证券，替代金额的计算公式 ②替代金额：对于现金替代的沪
为： 市和京市成份证券，替代金额的计算
…… 公式为：
其中，“参考价格”目前为该证 ……
券经除权除息调整的T-1日收盘价。如 其中，“参考价格”目前为该证
果上海证券交易所参考价格确定原则 券经除权除息调整的T-1日收盘价。如
发生变化，以上海证券交易所通知规 果交易所参考价格确定原则发生变
定的参考价格为准。 化，以交易所通知规定的参考价格为
申购时收取现金替代溢价的原因 准。
是，对于使用现金替代的沪市成份证 申购时收取现金替代溢价的原因
券，基金管理人将买入该证券，实际 是，对于使用现金替代的沪市和京市
买入价格加上相关交易费用后与申购 成份证券，基金管理人买入该证券的
时的参考价格可能有所差异。 实际买入价格加上相关交易费用后与
…… 申购时的参考价格可能有所差异。
赎回时扣除现金替代折价的原因 ……
是，对于使用现金替代的沪市成份证券， 赎回时扣除现金替代折价的原因
基金管理人将卖出该证券，实际卖出价 是，对于使用现金替代的沪市和京市成
格扣除相关交易费用后与赎回时的参 份证券，基金管理人卖出该证券的实际
考价格可能有所差异。 卖出价格扣除相关交易费用后与赎回
…… 时的参考价格可能有所差异。
③替代金额的处理程序 ……
…… ③替代金额的处理程序
实时申报的原则为：基金管理人在 ……
上海证券交易所连续竞价期间，根据 实时申报的原则为：基金管理人在
收到的深圳证券交易所申购赎回确认 被替代证券的上市交易所连续竞价期
记录，在技术系统允许的情况下实时向 间，根据收到的深圳证券交易所申购赎
上海证券交易所申报被替代证券的交 回确认记录，在技术系统允许的情况下
易指令。 实时向被替代证券的上市交易所申报
…… 被替代证券的交易指令。
特例情况：若自T日起，上海证券 ……
交易所正常交易日已达到20日而该证 特例情况：若自T日起，被替代证
券正常交易日低于2日，则以替代金额 券的上市交易所正常交易日已达到20
与所购入的部分被替代证券实际购入 日而该证券正常交易日低于2日，则以
成本（包括买入价格与交易费用）加上 替代金额与所购入的部分被替代证券
按照最近一次收盘价计算的未购入的 实际购入成本（包括买入价格与交易费
部分被替代证券价值的差额，确定基金 用）加上按照最近一次收盘价计算的未
应退还申购投资者或申购投资者应补 购入的部分被替代证券价值的差额，确
交的款项， 定基金应退还申购投资者或申购投资
…… 者应补交的款项，
……
一、本基金特有风险 一、本基金特有风险
（6）沪市成份证券申赎处理规则 （6）沪市和京市成份证券申赎处
带来的风险 理规则带来的风险
本基金申购赎回清单对于沪市成 本基金申购赎回清单对于沪市和
份证券的现金替代标识包括“可以现 京市成份证券的现金替代标识包括
金替代”，在申购赎回环节中必须使 “可以现金替代”，在申购赎回环节
用现金作为替代，并根据基金管理人 中必须使用现金作为替代，并根据基
实际买卖情况与投资者进行退补款， 金管理人实际买卖情况与投资者进行
可能导致如下风险： 退补款，可能导致如下风险：
理人代买代卖模式，可能给投资者申 基金管理人代买代卖模式，可能给投
购和赎回带来价格的不确定性。这种 资者申购和赎回带来价格的不确定
价格的不确定性可能影响本基金二级 性。这种价格的不确定性可能影响本
市场价格的折溢价水平。 基金二级市场价格的折溢价水平。
第十九
原因可能导致基金管理人无法严格遵 原因可能导致基金管理人无法严格遵
部分
循“时间优先、实时申报”原则对“可 循“时间优先、实时申报”原则对“可
风险揭
以现金替代”的沪市成份证券进行处理， 以现金替代”的沪市和京市成份证券进
示
基金管理人也不对“时间优先、实时申 行处理，基金管理人也不对“时间优先、
报”原则的执行效率和结果做出任何承 实时申报”原则的执行效率和结果做出
诺和保证，现金替代退补款的计算以实 任何承诺和保证，现金替代退补款的计
际成交价格和基金招募说明书的约定 算以实际成交价格和基金招募说明书
为准，由此可能影响投资者的投资损益。 的约定为准，由此可能影响投资者的投
…… 资损益。
……
股票，北京证券交易所主要服务于创
新型中小企业，在发行、上市、交
易、退市等方面的规则与其他交易场
所存在差异，基金投资北京证券交易
所股票可能面临中小企业经营风险、
股价大幅波动风险、企业退市风险、
流动性风险、监管规则变化的风险
等，从而可能对基金净值带来不利影
险 4、本基金投资特定品种的特有风
…… 险
……
二、易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书
修订对照表
章节 修订前 修订后
本基金特有风险包括：……（2） 本基金特有风险包括：……（2）
ETF运作的风险，包括参考IOPV决策和 ETF运作的风险，包括参考IOPV决策和
IOPV计算错误的风险、基金交易价格与 IOPV计算错误的风险、基金交易价格与
份额净值发生偏离的风险、成份股停牌 份额净值发生偏离的风险、成份股停牌
的风险、投资人申购失败的风险、投资 的风险、投资人申购失败的风险、投资
人赎回失败的风险、申购赎回清单中设 人赎回失败的风险、申购赎回清单中设
置较低的申购/赎回份额上限的风险、 置较低的申购/赎回份额上限的风险、
重要提 深市成份证券申赎处理规则带来的风 深市和京市成份证券申赎处理规则带
示 险、申购赎回清单差错风险、申购赎回 来的风险、申购赎回清单差错风险、申
清单标识设置不合理的风险、基金份额 购赎回清单标识设置不合理的风险、基
赎回对价的变现风险、套利风险、基金 金份额赎回对价的变现风险、套利风险、
收益分配后基金份额净值低于面值的 基金收益分配后基金份额净值低于面
风险、第三方机构服务的风险、退市风 值的风险、第三方机构服务的风险、退
险等；（3）投资特定品种（包括股指 市风险等；（3）投资特定品种（包括
期货、股票期权等金融衍生品、资产支 股指期货、股票期权等金融衍生品、北
持证券、存托凭证等）的特有风 交所股票、资产支持证券、存托凭证等）
险；…… 的特有风险；……
四、申购与赎回的程序 四、申购与赎回的程序
本基金申购、赎回过程中涉及的基 本基金申购、赎回过程中涉及的基
金份额、组合证券、现金替代、现金差 金份额、组合证券、现金替代、现金差
额及其他对价的清算交收适用上海证 额及其他对价的清算交收适用上海证
券交易所、中国证券登记结算有限责任 券交易所、中国证券登记结算有限责任
九、基 公司相关业务实施细则和参与各方相 公司相关业务实施细则和参与各方相
金份额 关协议的有关规定。对于本基金的申 关协议的有关规定。删除
的申购 购、赎回业务采用净额结算的方式，
与赎回 基金份额、上交所上市的成份股的现
金替代、深交所上市的成份股的现金
替代采用净额结算的方式，申购赎回
业务涉及的现金差额和现金替代退补
款采用代收代付。
七、申购赎回清单的内容与格式 七、申购赎回清单的内容与格式
（1）…… （1）……
禁止现金替代适用于上海证券交 禁止现金替代适用于沪市的成份
易所上市的成份证券，是指在申购、 证券，是指在申购、赎回基金份额
赎回基金份额时，该成份证券不允许 时，该成份证券不允许使用现金作为
使用现金作为替代。 替代。
可以现金替代适用于上海证券交 可以现金替代适用于沪市的成份
易所上市的成份证券，是指在申购基 证券，是指在申购基金份额时，允许
金份额时，允许使用现金作为全部或 使用现金作为全部或部分该成份证券
部分该成份证券的替代，但在赎回基 的替代，但在赎回基金份额时，该成
金份额时，该成份证券不允许使用现 份证券不允许使用现金作为替代。
金作为替代。
必须现金替代适用于所有成份证 必须现金替代适用于所有成份证
券，是指在申购、赎回基金份额时， 券，是指在申购、赎回基金份额时，
该成份证券必须使用固定现金作为替 该成份证券必须使用固定现金作为替
代。 代。
退补现金替代适用于深圳证券交 退补现金替代适用于深市及京市
易所上市的成份证券，是指在申购、 的成份证券，是指在申购、赎回基金份
赎回基金份额时，该成份证券必须使 额时，该成份证券必须使用现金作为替
用现金作为替代，根据基金管理人买 代，根据基金管理人买卖情况，与投资
卖情况，与投资者进行退款或补款。 者进行退款或补款。
（2）可以现金替代 （2）可以现金替代
证券一般是由于停牌等原因导致投资 不足的沪市成份证券。登记结算机构先
者无法在申购时买入的证券。目前仅 使用沪市成份证券，不足时差额部分使
适用于中证云计算与大数据主题指数 用现金替代。
中的上海证券交易所股票。 ……
……
（4）退补现金替代 （4）退补现金替代
证券目前仅适用于中证云计算与大数 时的深市及京市成份证券。登记结算
据主题指数中深圳证券交易所股票。 机构对设置退补现金替代的深市及京
…… 市成份证券全部使用现金替代。
……
…… ……
实时申报的原则为：基金管理人 实时申报的原则为：基金管理人
在深圳证券交易所连续竞价期间，根 在被替代证券的上市交易所连续竞价
据收到的上海证券交易所申购赎回确 期间，根据收到的上海证券交易所申
认记录，在技术系统允许的情况下实 购赎回确认记录，在技术系统允许的
时向深圳证券交易所申报被替代证券 情况下实时向被替代证券的上市交易
的交易指令。 所申报被替代证券的交易指令。
…… ……
特例情况：若自T日起，深圳证券 特例情况：若自T日起，被替代证
交易所正常交易日已达到20日而该证 券的上市交易所正常交易日已达到20
券正常交易日低于2日，则以替代金额 日而该证券正常交易日低于2日，则以
与所购入的部分被替代证券实际购入 替代金额与所购入的部分被替代证券
成本（包括买入价格与交易费用）加 实际购入成本（包括买入价格与交易
上按照最近一次收盘价计算的未购入 费用）加上按照最近一次收盘价计算
的部分被替代证券价值的差额，确定 的未购入的部分被替代证券价值的差
基金应退还申购投资者或申购投资者 额，确定基金应退还申购投资者或申
应补交的款项， 购投资者应补交的款项，
…… ……
若现金替代日（T日）后至T+2日 若现金替代日（T日）后至T+2日
期间发生除息、送股（转增）、配股 （若在特例情况下，则为T日起第20个
等权益变动，则进行相应调整。 交易日）期间发生除息、送股（转
增）、配股等权益变动，则进行相应
调整。
一、本基金特有风险 一、本基金特有风险
（6）深市成份证券申赎处理规则 （6）深市和京市成份证券申赎处
带来的风险 理规则带来的风险
本基金申购赎回清单对于深市成 本基金申购赎回清单对于深市和
份证券的现金替代标识包括“退补现 京市成份证券的现金替代标识包括
金替代”，在申购赎回环节中必须使 “退补现金替代”，在申购赎回环节
用现金作为替代，并根据基金管理人 中必须使用现金作为替代，并根据基
实际买卖情况与投资者进行退补款， 金管理人实际买卖情况与投资者进行
可能导致如下风险： 退补款，可能导致如下风险：
理人代买代卖模式，可能给投资者申 基金管理人代买代卖模式，可能给投
购和赎回带来价格的不确定性。这种 资者申购和赎回带来价格的不确定
价格的不确定性可能影响本基金二级 性。这种价格的不确定性可能影响本
十九、 市场价格的折溢价水平。 基金二级市场价格的折溢价水平。
风险揭 2）因技术系统、通讯联络或其他 2）因技术系统、通讯联络或其他
示 原因可能导致基金管理人无法严格遵 原因可能导致基金管理人无法严格遵
循“时间优先、实时申报”原则对“退 循“时间优先、实时申报”原则对“退
补现金替代”的深市成份证券进行处理， 补现金替代”的深市和京市成份证券进
基金管理人也不对“时间优先、实时申 行处理，基金管理人也不对“时间优先、
报”原则的执行效率和结果做出任何承 实时申报”原则的执行效率和结果做出
诺和保证，现金替代退补款的计算以实 任何承诺和保证，现金替代退补款的计
际成交价格和基金招募说明书的约定 算以实际成交价格和基金招募说明书
为准，由此可能影响投资者的投资损益。 的约定为准，由此可能影响投资者的投
…… 资损益。
……
股票，北京证券交易所主要服务于创新
型中小企业，在发行、上市、交易、退
市等方面的规则与其他交易场所存在
差异，基金投资北京证券交易所股票可
能面临中小企业经营风险、股价大幅波
动风险、企业退市风险、流动性风险、
监管规则变化的风险等，从而可能对基
险 4、本基金投资特定品种的特有风
…… 险
……
三、易方达中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书修订对照表
章节 修订前 修订后
本基金特有风险包括： 本基金特有风险包括：
…… ……
（2）ETF运作的风险，包括参考 （2）ETF运作的风险，包括参考IOPV
IOPV决策和IOPV计算错误的风险、基金 决策和IOPV计算错误的风险、基金交易
交易价格与份额净值发生偏离的风险、 价格与份额净值发生偏离的风险、成份
成份股停牌的风险、投资人申购失败的 股停牌的风险、投资人申购失败的风险、
风险、投资人赎回失败的风险、申购赎 投资人赎回失败的风险、申购赎回清单
回清单中设置较低的申购/赎回份额上 中设置较低的申购/赎回份额上限的风
重要提 限的风险、深市成份证券申赎处理规则 险、深市和京市成份证券申赎处理规则
示 带来的风险、申购赎回清单差错风险、 带来的风险、申购赎回清单差错风险、
申购赎回清单标识设置不合理的风险、 申购赎回清单标识设置不合理的风险、
基金份额赎回对价的变现风险、套利风 基金份额赎回对价的变现风险、套利风
险、基金收益分配后基金份额净值低于 险、基金收益分配后基金份额净值低于
面值的风险、第三方机构服务的风险、 面值的风险、第三方机构服务的风险、
退市风险等；（3）投资特定品种（包 退市风险等；（3）投资特定品种（包
括股指期货、国债期货、股票期权等金 括股指期货、国债期货、股票期权等金
融衍生品、资产支持证券、存托凭证等） 融衍生品、北交所股票、资产支持证券、
的特有风险； 存托凭证等）的特有风险；
…… ……
七、申购赎回清单的内容与格式 七、申购赎回清单的内容与格式
（1）…… （1）……
第九部 退补现金替代适用于深市成份证 退补现金替代适用于深市及京市
分 券，是指在申购、赎回基金份额时，该 成份证券，是指在申购、赎回基金份额
基金份 成份证券必须使用现金作为替代，根据 时，该成份证券必须使用现金作为替代，
额的申 基金管理人买卖情况，与投资者进行退 根据基金管理人买卖情况，与投资者进
购、赎 款或补款。 行退款或补款。
回 …… ……
（4）退补现金替代 （4）退补现金替代
时的深市成份证券。登记结算机构对 时的深市及京市成份证券。登记结算
设置退补现金替代的深市成份证券全 机构对设置退补现金替代的深市及京
部使用现金替代。 市成份证券全部使用现金替代。
市成份证券，替代金额的计算公式 的成份证券，替代金额的计算公式
为： 为：
…… ……
其中，“参考价格”目前为该证 其中，“参考价格”目前为该证
券经除权除息调整的T-1日收盘价。如 券经除权除息调整的T-1日收盘价。如
果深圳证券交易所参考价格确定原则 果交易所参考价格确定原则发生变
发生变化，以深圳证券交易所通知规 化，以交易所通知规定的参考价格为
定的参考价格为准。 准。
申购时设置申购现金替代溢价比 申购时设置申购现金替代溢价比
率的原因是，对于使用现金替代的深市 率的原因是，对于使用现金替代的成
成份证券，基金管理人将买入该证券， 份证券，基金管理人买入该证券的实
实际买入价格加上相关交易费用后与 际买入价格加上相关交易费用后与申
申购时的参考价格可能有所差异。…… 购时的参考价格可能有所差异。……
赎回时设置赎回现金替代折价比 赎回时设置赎回现金替代折价比
率的原因是，对于使用现金替代的深市 率的原因是，对于使用现金替代的成份
成份证券，基金管理人将卖出该证券， 证券，基金管理人卖出该证券的实际卖
实际卖出价格扣除相关交易费用后与 出价格扣除相关交易费用后与赎回时
赎回时的参考价格可能有所差异。 的参考价格可能有所差异。
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实时申报的原则为：基金管理人在 实时申报的原则为：基金管理人在
深圳证券交易所连续竞价期间，根据 被替代证券的上市交易所连续竞价期
收到的上海证券交易所申购赎回确认 间，根据收到的上海证券交易所申购赎
记录，在技术系统允许的情况下实时向 回确认记录，在技术系统允许的情况下
深圳证券交易所申报被替代证券的交 实时向被替代证券的上市交易所申报
易指令。 被替代证券的交易指令。
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特例情况：若自T日起，深圳证券 特例情况：若自T日起，被替代证
交易所正常交易日已达到20日而该证 券的上市交易所正常交易日已达到20
券正常交易日低于2日，则以替代金额 日而该证券正常交易日低于2日，则以
与所购入的部分被替代证券实际购入 替代金额与所购入的部分被替代证券
成本（包括买入价格与交易费用）加上 实际购入成本（包括买入价格与交易费
按照最近一次收盘价计算的未购入的 用）加上按照最近一次收盘价计算的未
部分被替代证券价值的差额，确定基金 购入的部分被替代证券价值的差额，确
应退还申购投资者或申购投资者应补 定基金应退还申购投资者或申购投资
交的款项， 者应补交的款项，
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第十九 一、本基金的特有风险 一、本基金的特有风险
部分 （二）ETF运作的风险 （二）ETF运作的风险
风险揭 6、深市成份证券申赎处理规则带 6、深市和京市成份证券申赎处理
示 来的风险 规则带来的风险
本基金申购赎回清单对于深市成 本基金申购赎回清单对于深市和
份证券的现金替代标识包括“退补现 京市成份证券的现金替代标识包括
金替代”，在申购赎回环节中必须使 “退补现金替代”，在申购赎回环节
用现金作为替代，并根据基金管理人 中必须使用现金作为替代，并根据基
实际买卖情况与投资者进行退补款， 金管理人实际买卖情况与投资者进行
可能导致如下风险： 退补款，可能导致如下风险：
（1）由于深市成份证券采取基金 （1）由于深市和京市成份证券采
管理人代买代卖模式，可能给投资者 取基金管理人代买代卖模式，可能给
申购和赎回带来价格的不确定性。这 投资者申购和赎回带来价格的不确定
种价格的不确定性可能影响本基金二 性。这种价格的不确定性可能影响本
级市场价格的折溢价水平。 基金二级市场价格的折溢价水平。
（2）因技术系统、通讯联络或其 （2）因技术系统、通讯联络或其
他原因可能导致基金管理人无法严格 他原因可能导致基金管理人无法严格
遵循“时间优先、实时申报”原则对 遵循“时间优先、实时申报”原则对
“退补现金替代”的深市成份证券进 “退补现金替代”的深市和京市成份
行处理，基金管理人也不对“时间优 证券进行处理，基金管理人也不对
先、实时申报”原则的执行效率和结 “时间优先、实时申报”原则的执行
果做出任何承诺和保证，现金替代退 效率和结果做出任何承诺和保证，现
补款的计算以实际成交价格和基金招 金替代退补款的计算以实际成交价格
募说明书的约定为准，由此可能影响 和基金招募说明书的约定为准，由此
投资者的投资损益。 可能影响投资者的投资损益。
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（三）本基金可投资北京证券交易
所股票，北京证券交易所主要服务于创
新型中小企业，在发行、上市、交易、
退市等方面的规则与其他交易场所存
在差异，基金投资北京证券交易所股票
可能面临中小企业经营风险、股价大幅
波动风险、企业退市风险、流动性风险、
监管规则变化的风险等，从而可能对基
金净值带来不利影响或损失。
（三）本基金投资特定品种的特 （四）本基金投资特定品种的特有
有风险 风险
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